第173章 千分之五 (第2/3页)
想接触您最核心的实盘交易底层库。」
苏微把自己的诉求坦荡地摆在了桌面上。
「我知道您手里的实盘模型跑得很快，但常规的数据清洗速度，跟不上您的建仓频率。」
苏微没有去看许倩，但话里的意思很明确。
「如果我能直接接入您的底层资料库，帮您做实盘的数据预处理和异常值排雷，我能帮您节省出大量的试错时间，作为交换，我希望能拿到实盘回测项目按比例的提成。」
沈兰放下水杯。
杯底和桌面碰撞，发出一声清脆的响声。
「苏微，你很聪明。」
沈兰的声音冷了下来，带上了一丝真正的审视意味。
「但是，实盘数据是真金白银的刀子，一个小数点对错，就是几万几十万的盈亏，你凭什麽觉得，你能碰这些东西？」
苏微没有立刻回答。
她转过身，走向角落里那个一直呆若木鸡的许倩。
许倩的工位上，两台显示器正开着，右边那台显示器上，是一张满江红的资金回测曲线图。
曲线在前面的九个月里，都在稳步向上攀升，形成了一个非常漂亮的四十五度角。
但就在十月份的某一个节点，这条原本完美的曲线突然像断了线的风筝一样，笔直地砸向了横轴，资金净值瞬间归零。
这就是让许倩这几天濒临崩溃的原因。
苏微站在许倩身後，看了一眼那个图表，然後对沈兰说道。
「许学姐这个关於大豆期货的波动率策略，数据源没有断层，您的数学模型也没有逻辑错误，但跑到十月份，资金盘直接爆仓清零。」
苏微转过头，看着沈兰。
「如果您允许，我可以在十分钟内，找出导致爆仓的那个毒药，您看了结果，再决定要不要把实盘的数据交给我。」
沈兰看着苏微那张平静的脸。
在这个十四五岁的少女身上，沈兰看到了一种与其年龄极不相符的笃定。
那种笃定不是盲目的自信，而是一种建立在理智和算计之上的从容。
沈兰下巴微微扬了一下。
「许倩，起开，让她看。」
许倩如蒙大赦，赶紧从椅子上站起来，甚至因为动作太急，大腿撞到了桌角，疼得她倒抽了一口凉气，但她还是迅速让开了位置。
苏微拉过椅子，坐了下来。
她没有去看许倩写的那些复杂的策略代码，也没有去检查系统的运行环境。
她右手握住滑鼠，左手搭在键盘上。
「基础价格明细表在哪？」苏微问。
许倩赶紧指了指桌面上一个名为10月主力合约Tick的EceI文件。
「这......这里面是十月份每一分钟的交易数据，开盘价，收盘价，最高最低，成交量，持仓量，有十几万行。」
许倩的声音还有点发虚。
她为了找问题，已经把这十几万行数据翻来覆去看了好几天，眼睛都要看瞎了，根本没看出任何断层或者乱码。
苏微双击点开了那个庞大的表格。
电脑因为数据量太大，稍微卡顿了两秒钟，随後，密密麻麻的数字在屏幕上铺开。
苏微没有去写什麽筛选公式，也没有用数据透视表。
她只是把右手食指放在了滑鼠滚轮上。
向下滑动。
屏幕上的数字开始快速向上翻滚，刚开始速度还不快，但很快，苏微滑动滚轮的频率越来越高。
屏幕上的行列彻底变成了一片模糊的残影。
许倩站在一旁，看着这种看数据的方式，眉头紧紧地皱了起来。
这根本不是在找问题。
没有人能在这种滚动速度下看清几位数的开盘价和成交量，这就好比在一本快速翻动的字典里，试图找出一个印错偏旁部首的字。
一分钟过去了。
两分钟过去了。
苏微的眼睛死死盯着屏幕中央那一块区域，瞳孔随着数据的跳动产生极其细微的震颤。
她的呼吸变得非常平缓，整个人的状态像是一台正在全速运转的处理器，屏蔽了外界的一切干扰。
沈兰坐在自己的宽大办公桌後，端起那杯水，没有催促。
办公室里只有滑鼠滚轮发出的连轴转动声。
当时间来到第七分钟的时候。
苏微滑动的食指突然停住。
高速滚动的屏幕猛地顿住，因为惯性，表格上下晃动了一下，最终定格在某一行。
苏微松开滑鼠。
她靠在椅背上，擡起手揉了揉眉心，似乎是长时间保持这种高强度的视觉处理，让她也感到了一丝疲惫。
「找到了。」
苏微的声音依然不大，但在安静的办公室里听得清清楚楚。
许倩赶紧凑近屏幕。
屏幕上显示的是10月12日，上午10点15分左右的一段行情数据。
开盘价2850，收盘价2848，成交量500手。
许倩看了半天，满脸茫然。
「这......这数据怎麽了？前後价格是连贯的，没有跳空缺口，成交量也正常啊，哪里有问题？」
苏微没有回答许倩，她转动椅子，面向沈兰。
「沈教授，您的策略模型是不是对资金杠杆的控制非常严格，一旦单日保证金占用率超过帐户总资金的百分之八十，就会触发强制平仓逻辑？」
沈兰点了点头。
「这是风控的底线，有什麽问题吗？」
「数据本身没有错，模型也没有错。」
苏微指着屏幕上的10月12日。
「问题出在市场规则上。」
苏微看着沈兰，语气平稳地陈述出一个普通人根本不会注意到的事实。
「10月12日那天，商品交易所发布过一份极其简短的临时通知，因为国庆长假後的市场波动加剧，交易所把该大豆主力合约的交易保证金比例，从百分之五，临时上调到了百分之八，同时，合约的乘数也做了一些微调。
许倩愣在原地。
苏微看着许倩，解释道。
「你的基础数据表里，只记录了价格的变动，十月十二号之後的所有价格，你导入模型的时候，系统默认还是按照百分之五的低保证金在占用你的资金。」
「实际上，在真实的交易环境里，十二号之後，你买入同样手数的合约，需要占用的资金比之前多了快一倍。」
苏微的手指在桌面上轻轻敲了一下。
「你的回测帐户在十月中旬本来就是满仓操作，杠杆被无形中放大，稍微遇到点百分之一两的回调波动，系统就会判定你的资金已经无法覆盖那百分之八的真实保证金要求。」
「所以，曲线直接砸到底了，这不是行情让帐户爆仓，是你的回测系统用着静态的死参数去跑动态的历史，自己把自己判定为爆仓了。」
办公室里陷入了寂静。
许倩呆呆地看着苏微，又转头看了看屏幕上的日期。
她怎麽可能知道这种事情
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